14.9. Algorithme de vérification « SamplingTest »¶

Description¶

Cet algorithme permet d’établir les valeurs, liées à un état $\mathbf{x}$ , d’une fonctionnelle d’erreur $J$ quelconque de type $L^1$ , $L^2$ ou $L^{\infty}$ , avec ou sans pondérations, et de l’opérateur d’observation, pour un échantillon d’états donné a priori. La fonctionnelle d’erreur par défaut est celle de moindres carrés pondérés augmentés, classiquement utilisée en assimilation de données.

Il est utile pour tester la sensibilité, de la fonctionnelle $J$ , en particulier, aux variations de l’état $\mathbf{x}$ . Lorsque un état n’est pas observable, une valeur « NaN » est retournée.

L’échantillon des états $\mathbf{x}$ peut être fourni explicitement ou sous la forme d’hyper-cubes, explicites ou échantillonnés selon des lois courantes. Attention à la taille de l’hyper-cube (et donc au nombre de calculs) qu’il est possible d’atteindre, elle peut rapidement devenir importante.

Pour apparaître pour l’utilisateur, les résultats de l’échantillonnage doivent être demandés explicitement. On utilise pour cela, sur la variable désirée, la sauvegarde finale à l’aide du mot-clé « UserPostAnalysis » ou le traitement en cours de calcul à l’aide des « observer » adaptés.

Pour effectuer un échantillonnage distribué ou plus complexe, voir le module OPENTURNS disponible dans SALOME.

Commandes requises et optionnelles¶

Les commandes générales requises, disponibles en édition dans l’interface graphique ou textuelle, sont les suivantes :

CheckingPoint: Vecteur. La variable désigne le vecteur utilisé comme l’état autour duquel réaliser le test requis, noté $\mathbf{x}$ , similaire à l’ébauche $\mathbf{x}^b$ . Sa valeur est définie comme un objet de type « Vector » ou « VectorSerie ». Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.

BackgroundError: Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs d’ébauche, usuellement notée $\mathbf{B}$ . Sa valeur est définie comme un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou de type « DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section Conditions requises pour décrire des matrices de covariance. Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.

Observation: Liste de vecteurs. La variable désigne le vecteur d’observation utilisé en assimilation de données ou en optimisation, et usuellement noté $\mathbf{y}^o$ . Sa valeur est définie comme un objet de type « Vector » si c’est une unique observation (temporelle ou pas) ou « VectorSerie » si c’est une succession d’observations. Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.

ObservationError: Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs a priori d’ébauche, usuellement notée $\mathbf{R}$ . Cette matrice est définie comme un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou de type « DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section Conditions requises pour décrire des matrices de covariance. Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.

ObservationOperator: Opérateur. La variable désigne l’opérateur d’observation, usuellement noté $H$ , qui transforme les paramètres d’entrée $\mathbf{x}$ en résultats $\mathbf{y}$ qui sont à comparer aux observations $\mathbf{y}^o$ . Sa valeur est définie comme un objet de type « Function » ou de type « Matrix ». Dans le cas du type « Function », différentes formes fonctionnelles peuvent être utilisées, comme décrit dans la section Conditions requises pour les fonctions décrivant un opérateur. Si un contrôle $U$ est inclus dans le modèle d’observation, l’opérateur doit être appliqué à une paire $(X,U)$ .

Les commandes optionnelles générales, disponibles en édition dans l’interface graphique ou textuelle, sont indiquées dans la Liste des commandes et mots-clés pour un cas de vérification. De plus, les paramètres de la commande « AlgorithmParameters » permettent d’indiquer les options particulières, décrites ci-après, de l’algorithme. On se reportera à la Description des options d’un algorithme par « AlgorithmParameters » pour le bon usage de cette commande.

Les options sont les suivantes :

QualityCriterion

Nom prédéfini. Cette clé indique le critère de qualité, qui est minimisé pour trouver l’estimation optimale de l’état. Le défaut est le critère usuel de l’assimilation de données nommé « DA », qui est le critère de moindres carrés pondérés augmentés. Les critères possibles sont dans la liste suivante, dans laquelle les noms équivalents sont indiqués par un signe « <=> » : [« AugmentedWeightedLeastSquares » <=> « AWLS » <=> « DA », « WeightedLeastSquares » <=> « WLS », « LeastSquares » <=> « LS » <=> « L2 », « AbsoluteValue » <=> « L1 », « MaximumError » <=> « ME » <=> « Linf »].

Exemple : {"QualityCriterion":"DA"}

SampleAsExplicitHyperCube

Liste de liste de valeurs réelles. Cette clé décrit les points de calcul sous la forme d’un hyper-cube, dont on donne la liste des échantillonnages explicites de chaque variable comme une liste. C’est donc une liste de listes, chacune étant de taille potentiellement différente.

Exemple : {"SampleAsExplicitHyperCube":[[0.,0.25,0.5,0.75,1.], [-2,2,1]]} pour un espace d’état de dimension 2

SampleAsIndependantRandomVariables

Liste de triplets [Nom, Paramètres, Nombre]. Cette clé décrit les points de calcul sous la forme d’un hyper-cube, dont les points sur chaque axe proviennent de l’échantillonnage aléatoire indépendant de la variable d’axe, selon la spécification de la distribution, de ses paramètres et du nombre de points de l’échantillon, sous la forme d’une liste ['distribution', [parametres], nombre] pour chaque axe. Les distributions possibles sont “normal” de paramètres (mean,std), “lognormal” de paramètres (mean,sigma), “uniform” de paramètres (low,high), ou “weibull” de paramètre (shape). C’est donc une liste de la même taille que celle de l’état.

Exemple : {"SampleAsIndependantRandomVariables":[ ['normal',[0.,1.],3], ['uniform',[-2,2],4]] pour un espace d’état de dimension 2

SampleAsMinMaxStepHyperCube

Liste de triplets de valeurs réelles. Cette clé décrit les points de calcul sous la forme d’un hyper-cube, dont on donne la liste des échantillonnages implicites de chaque variable par un triplet [min,max,step]. C’est donc une liste de la même taille que celle de l’état. Les bornes sont incluses.

Exemple : {"SampleAsMinMaxStepHyperCube":[[0.,1.,0.25],[-1,3,1]]} pour un espace d’état de dimension 2

SampleAsnUplet

Liste d’états. Cette clé décrit les points de calcul sous la forme d’une liste de n-uplets, chaque n-uplet étant un état.

Exemple : {"SampleAsnUplet":[[0,1,2,3],[4,3,2,1],[-2,3,-4,5]]} pour 3 points dans un espace d’état de dimension 4

SetDebug

Valeur booléenne. La variable conduit à l’activation, ou pas, du mode de débogage durant l’évaluation de la fonction ou de l’opérateur. La valeur par défaut est « True », les choix sont « True » ou « False ».

Exemple : {"SetDebug":False}

SetSeed

Valeur entière. Cette clé permet de donner un nombre entier pour fixer la graine du générateur aléatoire utilisé dans l’algorithme. Par défaut, la graine est laissée non initialisée, et elle utilise ainsi l’initialisation par défaut de l’ordinateur, qui varie donc à chaque étude. Pour assurer la reproductibilité de résultats impliquant des tirages aléatoires, il est fortement conseiller d’initialiser la graine. Une valeur simple est par exemple 123456789. Il est conseillé de mettre un entier à plus de 6 ou 7 chiffres pour bien initialiser le générateur aléatoire.

Exemple : {"SetSeed":123456789}

StoreSupplementaryCalculations

Liste de noms. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires, qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de l’algorithme, si elles sont initialement demandées par l’utilisateur. Leur disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n’étant calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie « Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme ») : [ « CostFunctionJ », « CostFunctionJb », « CostFunctionJo », « CurrentState », « InnovationAtCurrentState », « SimulatedObservationAtCurrentState », ].

Exemple : {"StoreSupplementaryCalculations":["BMA", "CurrentState"]}

Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme¶

En sortie, après exécution de l’algorithme, on dispose d’informations et de variables issues du calcul. La description des Variables et informations disponibles en sortie indique la manière de les obtenir par la méthode nommée get, de la variable « ADD » du post-processing en interface graphique, ou du cas en interface textuelle. Les variables d’entrée, mises à disposition de l’utilisateur en sortie pour faciliter l’écriture des procédures de post-processing, sont décrites dans l”Inventaire des informations potentiellement disponibles en sortie.

Sorties permanentes (non conditionnelles)

Les sorties non conditionnelles de l’algorithme sont les suivantes :

CostFunctionJ

Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart $J$ choisie.

Exemple : J = ADD.get("CostFunctionJ")[:]

CostFunctionJb

Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart $J^b$ , c’est-à-dire de la partie écart à l’ébauche. Si cette partie n’existe pas dans la fonctionnelle, sa valeur est nulle.

Exemple : Jb = ADD.get("CostFunctionJb")[:]

CostFunctionJo

Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart $J^o$ , c’est-à-dire de la partie écart à l’observation.

Exemple : Jo = ADD.get("CostFunctionJo")[:]

Ensemble des sorties à la demande (conditionnelles ou non)

L’ensemble des sorties (conditionnelles ou non) de l’algorithme, classées par ordre alphabétique, est le suivant :

CostFunctionJ

Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart $J$ choisie.

Exemple : J = ADD.get("CostFunctionJ")[:]

CostFunctionJb

Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart $J^b$ , c’est-à-dire de la partie écart à l’ébauche. Si cette partie n’existe pas dans la fonctionnelle, sa valeur est nulle.

Exemple : Jb = ADD.get("CostFunctionJb")[:]

CostFunctionJo

Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart $J^o$ , c’est-à-dire de la partie écart à l’observation.

Exemple : Jo = ADD.get("CostFunctionJo")[:]

CurrentState

Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’état courant utilisé au cours du déroulement itératif de l’algorithme utilisé.

Exemple : Xs = ADD.get("CurrentState")[:]

InnovationAtCurrentState

Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation à l’état courant avant analyse.

Exemple : ds = ADD.get("InnovationAtCurrentState")[-1]

SimulatedObservationAtCurrentState

Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation simulé par l’opérateur d’observation à partir de l’état courant, c’est-à-dire dans l’espace des observations.

Exemple : hxs = ADD.get("SimulatedObservationAtCurrentState")[-1]

Voir aussi¶

Références vers d’autres sections :

Références vers d’autres modules SALOME :

OPENTURNS, voir le Guide utilisateur du module OPENTURNS dans le menu principal Aide de l’environnement SALOME