13.6. Algorithme de calcul « EnsembleBlue »

13.6.1. Description

Cet algorithme réalise une estimation de type BLUE (Best Linear Unbiased Estimator, qui est ici un estimateur d’Aitken) de l’état d’un système, par méthode d’ensemble. Pour fonctionner, il faut fournir un ensemble d’ébauches, dont le nombre déterminera la taille de l’ensemble pour l’estimation.

Il est théoriquement réservé aux cas d’opérateurs d’observation linéaires, mais doit fonctionner aussi dans les cas « faiblement » non-linéaire. On peut vérifier la linéarité de l’opérateur d’observation à l’aide de l”Algorithme de vérification « LinearityTest ».

13.6.2. Commandes requises et optionnelles

Les commandes générales requises, disponibles en édition dans l’interface graphique ou textuelle, sont les suivantes :

Background

Vecteur. La variable désigne le vecteur d’ébauche ou d’initialisation, usuellement noté \mathbf{x}^b. Sa valeur est définie comme un objet de type « Vector » ou « VectorSerie ». Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.

BackgroundError

Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs d’ébauche, usuellement notée \mathbf{B}. Sa valeur est définie comme un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou de type « DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section Conditions requises pour décrire des matrices de covariance. Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.

Observation

Liste de vecteurs. La variable désigne le vecteur d’observation utilisé en assimilation de données ou en optimisation, et usuellement noté \mathbf{y}^o. Sa valeur est définie comme un objet de type « Vector » si c’est une unique observation (temporelle ou pas) ou « VectorSerie » si c’est une succession d’observations. Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.

ObservationError

Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs a priori d’ébauche, usuellement notée \mathbf{R}. Cette matrice est définie comme un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou de type « DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section Conditions requises pour décrire des matrices de covariance. Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.

ObservationOperator

Opérateur. La variable désigne l’opérateur d’observation, usuellement noté H, qui transforme les paramètres d’entrée \mathbf{x} en résultats \mathbf{y} qui sont à comparer aux observations \mathbf{y}^o. Sa valeur est définie comme un objet de type « Function » ou de type « Matrix ». Dans le cas du type « Function », différentes formes fonctionnelles peuvent être utilisées, comme décrit dans la section Conditions requises pour les fonctions décrivant un opérateur. Si un contrôle U est inclus dans le modèle d’observation, l’opérateur doit être appliqué à une paire (X,U).

Les commandes optionnelles générales, disponibles en édition dans l’interface graphique ou textuelle, sont indiquées dans la Liste des commandes et mots-clés pour un cas d’assimilation de données ou d’optimisation. De plus, les paramètres de la commande « AlgorithmParameters » permettent d’indiquer les options particulières, décrites ci-après, de l’algorithme. On se reportera à la Description des options d’un algorithme par « AlgorithmParameters » pour le bon usage de cette commande.

Les options sont les suivantes :

SetSeed

Valeur entière. Cette clé permet de donner un nombre entier pour fixer la graine du générateur aléatoire utilisé dans l’algorithme. Par défaut, la graine est laissée non initialisée, et elle utilise ainsi l’initialisation par défaut de l’ordinateur, qui varie donc à chaque étude. Pour assurer la reproductibilité de résultats impliquant des tirages aléatoires, il est fortement conseillé d’initialiser la graine. Une valeur simple est par exemple 123456789. Il est conseillé de mettre un entier à plus de 6 ou 7 chiffres pour bien initialiser le générateur aléatoire.

Exemple : {"SetSeed":123456789}

StoreSupplementaryCalculations

Liste de noms. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires, qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de l’algorithme, si elles sont initialement demandées par l’utilisateur. Leur disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n’étant calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie « Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme ») : [ « Analysis », « CurrentOptimum », « CurrentState », « Innovation », « SimulatedObservationAtBackground », « SimulatedObservationAtCurrentState », « SimulatedObservationAtOptimum », ].

Exemple : {"StoreSupplementaryCalculations":["CurrentState", "Residu"]}

13.6.3. Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme

En sortie, après exécution de l’algorithme, on dispose d’informations et de variables issues du calcul. La description des Variables et informations disponibles en sortie indique la manière de les obtenir par la méthode nommée get, de la variable « ADD » du post-processing en interface graphique, ou du cas en interface textuelle. Les variables d’entrée, mises à disposition de l’utilisateur en sortie pour faciliter l’écriture des procédures de post-processing, sont décrites dans l”Inventaire des informations potentiellement disponibles en sortie.

Sorties permanentes (non conditionnelles)

Les sorties non conditionnelles de l’algorithme sont les suivantes :

Analysis

Liste de vecteurs. Chaque élément de cette variable est un état optimal \mathbf{x}^* en optimisation, une interpolation ou une analyse \mathbf{x}^a en assimilation de données.

Exemple : xa = ADD.get("Analysis")[-1]

CurrentState

Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’état courant utilisé au cours du déroulement itératif de l’algorithme utilisé.

Exemple : xs = ADD.get("CurrentState")[:]

Innovation

Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation, qui est en statique l’écart de l’optimum à l’ébauche, et en dynamique l’incrément d’évolution.

Exemple : d = ADD.get("Innovation")[-1]

Ensemble des sorties à la demande (conditionnelles ou non)

L’ensemble des sorties (conditionnelles ou non) de l’algorithme, classées par ordre alphabétique, est le suivant :

Analysis

Liste de vecteurs. Chaque élément de cette variable est un état optimal \mathbf{x}^* en optimisation, une interpolation ou une analyse \mathbf{x}^a en assimilation de données.

Exemple : xa = ADD.get("Analysis")[-1]

CurrentOptimum

Liste de vecteurs. Chaque élément est le vecteur d’état optimal au pas de temps courant au cours du déroulement itératif de l’algorithme d’optimisation utilisé. Ce n’est pas nécessairement le dernier état.

Exemple : xo = ADD.get("CurrentOptimum")[:]

CurrentState

Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’état courant utilisé au cours du déroulement itératif de l’algorithme utilisé.

Exemple : xs = ADD.get("CurrentState")[:]

Innovation

Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation, qui est en statique l’écart de l’optimum à l’ébauche, et en dynamique l’incrément d’évolution.

Exemple : d = ADD.get("Innovation")[-1]

SimulatedObservationAtBackground

Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation simulé par l’opérateur d’observation à partir de l’ébauche \mathbf{x}^b. C’est la prévision à partir de l’ébauche, elle est parfois appelée « Dry ».

Exemple : hxb = ADD.get("SimulatedObservationAtBackground")[-1]

SimulatedObservationAtCurrentState

Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation simulé par l’opérateur d’observation à partir de l’état courant, c’est-à-dire dans l’espace des observations.

Exemple : hxs = ADD.get("SimulatedObservationAtCurrentState")[-1]

SimulatedObservationAtOptimum

Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation obtenu par l’opérateur d’observation à partir de la simulation d’analyse ou d’état optimal \mathbf{x}^a. C’est l’observation de la prévision à partir de l’analyse ou de l’état optimal, et elle est parfois appelée « Forecast ».

Exemple : hxa = ADD.get("SimulatedObservationAtOptimum")[-1]

13.6.4. Voir aussi

Références vers d’autres sections :